السبت 04 مايو 2024م - 25 شوال 1445 هـ
Но в случае сравнения альтернативных форм вложения целесообразно использовать его в комплексе с другими показателями. Если инвестор вкладывает деньги в безрисковые активы, то https://boriscooper.org/koeffitsient-sharpa-kak-rasschitat/ в этом случае коэффициент принимает значение равное нулю. Портфели, которые не могут принести даже минимального дохода, будут иметь отрицательное значение этого показателя. Тем не менее при равенстве прочих составляющих значение коэффициента может стать дополнительной причиной склониться в ту или иную сторону, хотя метод расчета по возможности лучше уточнять. Если результат торговли хуже безрисковой ставки, то знак коэффициентов будет отрицательным. Насколько хорошо прибыль от портфеля компенсирует риски, принимаемые инвестором. Если активы достаточно доходные, риски можно повышать (но лишь в определенных пределах). И наоборот, если профит небольшой, лучше пересмотреть состав пакета, поскольку в противном случае баланс может значительно просесть. Теперь из каждого месячного результата вычитается средняя доходность, за счет этого рассчитывается разница между матожиданием и конкретной случайной величиной. Если бы у другого портфеля отклонение оказалось равным, например, 3%, он был бы отнесен к менее стабильным. Результат в каждом отчетном периоде отличается от математического ожидания на большую величину, а значит риск выше. Оценка риска в данной модели основывается исключительно на статистическом расчете, что позволяет более адекватно оценить риски инвестиционного портфеля или паевого инвестиционного фонда. Какие должны быть значения коэффициента ...
لغة الفن